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在金融考研中，什么叫纯因子组合的风险溢价指导？-高顿问答

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佳同学 2021-06-23 15:28:59 阅读量 1841 老师 高顿财经研究院老师 免费咨询老师 高顿为您提供一对一解答服务，关于在金融考研中，什么叫纯因子组合的风险溢价指导？我的回答如下：

同学你好，纯因子的风险溢价一般在套利的题目中出现，更多的情况是给出数值进行计算，例如：假设有两个纯因子组合1和2,期望收益率分别为E(r1)=10%和E(r2)=12%。进一步假 设无风险利率为4%。第一个纯因子组合的风险溢价为10%-4%=6%,而第二个纯因子组合的风 险溢价为12%-4%=8%。现在考虑一个充分分散的投资组合A,第一个因素的βA1=0.5,第二个 因素βA2=0.75。多因素的套利定价理论表明投资组合的总风险溢价必须等于对每一项系统性 风险来源进行补偿所要求的风险溢价之和。由于风险因素1要求相应的风险溢价为对投资组合 所产生的风险βA1乘以投资组合中第一个因素所产生的风险溢价。因此,投资组合A的风险溢价由因素1产生的风险的补偿部分为βA1[E(r1)-rf]=0.5x(10%-4%)=3%，同样风险因素2的风险溢价为βA2[E(r2)-rf]=0.75x(12%-4%)=6%。投资组合总的风险溢价应该等于3%+6%=9%，投资组合的总收益为4%+9%=13%。


以上是关于考研,金融考研相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。 2021-06-23 23:02:12 收起 佳同学学员追问 那为什么选b？多因素套利定价理论不就是每个纯因子的风险溢价✖️贝塔吗 2021-06-24 10:30:20 老师 高顿财经研究院老师 同学你好，这和套利定价理论的局限性有关：决定资产的价格可能存在多种因素,模型本身不能确定这些因素是什么和因素的数量,实践中因素的选择常常具有经验性和随意性。

2021-06-24 14:55:50 加载更多 版权声明：本问答内容由高顿学员及老师原创，任何个人和或机构在未经过同意的情况下，不得擅自转载或大段引用用于商业用途！部分内容由用户自主上传，未做人工编辑处理，也不承担相关法律责任，如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎提供相关证据并反馈至邮箱：fankui@gaodun.com ，工作人员会在4个工作日回复，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。 其他回答 乐同学 什么是股票风险溢价，股票市场风险溢价研究 王老师 1、最常见的投资股市的风险是市场风险，股票价格变化莫测，市场风险是由股票价格的涨落直接引起的，这个是不可控的因素；
2、利率风险是与市场利率紧密相连的，股票的交易价格是按市场价格进行，所以是与利率紧密相连的，市场价格随着利率的变化而变化；
3、购买力风险。通货膨胀使得货币的购买力不断下降，购买力风险随着时间的变化时存在的，而且时间越长，这种风险越明显；
4、政策风险。国家一些政策的变化会直接影响公司的利润，也会影响股票价格。

如果有股票方面不懂的问题，可以到牛人直播这个平台上找专业的老师为你解答。

紫同学 市场组合的风险收益率和市场组合收益率，市场风险溢价，可以解释一下吗 李老师 你好，区别就在于风险收益率，单纯指的是承担风险的溢价报酬，，和市场风险溢价是一个概念；组合收益率就是一个市场组合里面的各种证券综合收益率，涵盖了无风险收益率和风险收益率两部分。 马同学 老师，市场组合收益率Rm，与市场风险溢酬（Rm一Rf）怎样区分，题中说的是市场组合风险收益率10%，怎么答案中成了市场风险溢酬了 朱老师 你好，这个可以这么区分，如果说是市场组合收益率，这个是包括风险和无风险的；如果是说风险收益率或者风险溢价率的，只是针对风险收益的 知识补充 在金融考研中，什么叫纯因子组合的风险溢价指导？ 什么叫纯因子组合的风险溢价指导 相关问题 相关文章 其他人都在看 人大的431金融考研综合真题和复旦大学各有什么样的特点？ 想问一下老师，人大的431金融学综合真题和复旦大学431金融...

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精选问答 考研数学题中为什么正向级数收敛其奇偶项也收敛呢？

教师回复： 是这么理解的：正项级数收敛就意味着它们加起来是等于一个常数的，而偶（奇）数项只是正项级数的一部分，那么它们加起来肯定也是一个常数，所以是收敛的。严格的证明需要按照正项级数收敛的定义，用单调有界定理来证明。

考研数学真题ln（1-x）的泰勒展开式是什么呀？

教师回复： 这里应该套用的是ln1+x的公式，因为x趋于0的，然后可以把-x带入

考研数学AB＝0怎么证明r(A)+r(B)小于等于n？

教师回复： 可以按照这个来理解因为AB＝0，所以矩阵B的列向量都是线性方程组AX=0的解；则矩阵B的列向量组的秩，不大于方程组AX=0的基础解系的个数，也就是说矩阵B的列向量组可以由AX=0 的基础解系线性表示，所以R(B)

为什么x趋于0时，为什么ln（cosx）等于-1/2 x^2？

教师回复： x趋于0，cosx的极限是1，所以ln（cosx）=ln（1-1+cosx），等价无穷小为-1+cosx，也就是等价无穷小为-1/2 x^2

考研英语句子“What a difference a day makes!”能否译为“一天的变化真大

教师回复： 这是个感叹句，使用了倒装，顺过来说是 a day makes a difference. 某一天产生了重要的作用/ 某一天发生了一个变化。 用感叹语气，则是 某一天产生了多么大变化啊！（某一天和平时非常不一样）；翻译则调整表达为： 多么与众不同的一天啊！ 多么特别的一天啊！

我也要提问老师 大家都在搜 考研的条件 专科考研 考研英语 考研政治 跨专业考研 教育学考研 在职考研 考研英语题型 考研国家线 考研数学 心理学考研 考研流程 英语专业考研方向 考研英语一 考研英语二 最新问答 考研数学里3阶矩阵有3各不同特征值，这能推出什么结论？ 考研政治中思修背诵材料是不是还没有上传？ 能解释下考研政治中鸡蛋从外打破是食物，从内打破是生命这题吗？ 考研政治里中国扩大开放为何有利于世界和平，稳定，发展？ 考研数学里对于矩阵来说，它的秩一定小于行数和列数中的最小值吗？ 沪ICP备 14038153号 诚信网站 可信网站 实名网站认证 上海市互联网举报中心 网络社会征信网 沪公网安备31010902001351号 互联网3.15产品监督认证 沪B2-20160190 广播电视节目制作经营许可证

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